«Я был близок к переходу в Интер, это было безумие. Спортивный директор Лилля сказал мне: Рафа, мы собираемся продать тебя в Интер. Прошла одна, две, три недели, и спортивный директор снова пришёл ко мне и сказал: Милан заинтересован в тебе. Я сказал: Да, Милан, да, если они сделают предложение, я соглашусь», — приводит слова Леау Milan News.
Рафаэль Леау присоединился к «Милану» в 2019 году и с тех пор стал одним из ключевых нападающих команды. В сезоне-2024/25 он продолжал демонстрировать важную игру, помогая клубу сохранять высокие позиции в чемпионате Италии, где «Милан» после 7 туров находится в верхней части таблицы Серии А.